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PP电子 PP电子平台广发中证全指建筑材料指数:2018年第2季度报告

来源:小编  |  发布时间: 2022-10-18  |   次浏览

  PP电子 PP电子平台基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。有风险,者在作出决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

  注:(1)本基金合同生效日期为2017年8月2日,至披露时点本基金成立未满一年。

  (2)本基金建仓期为基金合同生效后6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券基金法》及其配套法规、《广发中证全指建筑材料指数型发起式证券基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的管理符合有关法规及基金合同的规定。

  公司通过建立科学、制衡的决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

  在决策的内部控制方面,公司制度规定组合的必须来源于备选库,重点的必须来源于核心库。公司建立了严格的授权制度,组合经理在授权范围内可以自主决策,超过权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配指令。工程与风险管理部风险控制岗通过交易系统对交易过程进行实时监控及预警,实现风险的事中风险控制;稽核岗通过对、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现风险的事后控制。

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

  本公司原则上禁止不同组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券的组合除外)或同一组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

  本组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券的组合。本报告期内,本组合与本公司管理的其他组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

  运作期间内,本基金的申购、赎回运作过程中未发生风险事件。本基金按照指数结构进行复制指数的方法,指数样本采用完全复制方法进行运作,尽量降低跟踪误差。

  基金运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对者日常申购、赎回等工作。

  二季度,A股市场经历了中美贸易摩擦、美债收益率上行以及去杠杆等因素影响,市场持续下行,其中沪深300指数跌幅9.94%,中证500跌幅14.67%,创业板指数跌幅15.46%。目前A股估值水平整体处于低位,目前市

  本报告期内,本基金A类份额净值增长率为-18.04%,C类份额净值增长率为-18.05%,同期业绩基准收益率为-19.16%。

  5.3.1期末指数按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名投

  5.3.2期末积极按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名投

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属明细

  5.11.1本基金的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2报告期内本基金的前十名未超出基金合同规定的备选库。5.11.3其他各项资产构成

  本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。

  报告期内,本基金存在单一者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当者持有份额占比较为集中时,个别者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对者的赎回申请;若个别者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。

  (一)中国证监会注册广发中证全指建筑材料指数型发起式证券基金募集的文件

  1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;


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